Para acceder a la configuración con el juego viejo lo tenés que hacer pulsando la tecla P en el menú donde aparece la lista de servidores.
Otra opción más recomendada es que instales el juego más moderno mediante el nuevo launcher https://www.gtaday.com/GTA_DAY_1_0_0_9.exe para que puedas acceder a la configuración desde el menú de la tecla ESC y además tengas todas las mejoras que se fueron agregando.
